钟爱MACD之MACD的延伸理解

光彩

钟爱MACD之MACD的延伸理解
        钟爱MACD之MACD的延伸理解
         1.MACD里面采用的均线为什么是两根指数均线，而不是两根普通均线？
         答：我们常见的，平均线的方式，有MA,EMA,SMA,DMA,平时最常用的是MA,也就是简单平滑，把指定单位的数值相加再平均；EMA,SMA,DMA都是把当日的收盘价做不同的加权处理，无所谓谁好谁坏，对应不同理念。但是在这里用指数平均线，指数平均线的优点是避免了当日平均值的二次跳动，我们来看一下图，如果是设定两根12天均线，因为EMA略为偏重当日权重，MA则是简单加权，所以指数平均线就相对跟随性好些，所以在顶部和底部指数平均线的角度就会变化明显些，特别是关键日k线指数平均线会迅速拐头，而不受多日前的数值影响，
        2.MACD里面采样的两根均线为什么是12，26，而不是其他的两个数值？
       答：在MACD的直译我们看出了这个指标的核心是描述了两根均线离合，就是在研究短期均线线的动向的话给它一个参照物长期均线，当然短期均线不能太短，均线在小于10天的话变化，拐点，斜率都易变，从趋势指标的设计来说，12天线比较合适，当然10也行，13也行，效果都差不多，另外就是参照物的问题，选一个相对稳定，来参看都行，比如二倍之，三倍之，四倍之，如果是只从DIF,DEA双线的方向来看，其实是差不多的，我们可以来看，在短期均线选12，我另选三个不同的长期均线参数来看，如果是抛弃零轴不看，其实效果是差不多的。但因为MACD这个指标是环环相扣的，当日收盘价影响均线值，均线值推导出DIF值，DIF值推导出DEA值，然后求MACD柱，还有零轴的关系。只要把这写的东西搞协调了，数值是可以随心设定的。
         3.MACD里对于平滑处理出来的DEA线为什么是9个单位的平均而不是其他的？
        答：本身我看可以看到DIF线已经非常平滑了，但是偶有小波折，就是在一段上升浪中，12天线屡次有向26天线靠拢的倾向，但是只有最后一次真正波段转势，下跌浪也同，所以用平均线的方法来规避这些小的波折，在平均线的取值的原则上，采取是既要稳定，又要灵敏，若要灵敏取值3或5就行，要稳定的话13或是15都行，取9的话折中。并且能照顾下一个参数，macd柱。
        4.红蓝柱子是双线差值的二倍，为什么不是三倍或是四倍？
       答：我的理解是美观和协调，大家可以改下试试看效果。
        5.MACD的DIF值是围绕零轴来回运动的，有时在上边时间多点，有时在下边时间多点，两边似乎各有极限位置，这个意义是什么？
       答：零轴类似均线的60线，生命线。意思明了。如果是选定两根均线，DIF线的就是描述两线的分离数值，在数学上有增长的极限的概念，类似乖离率，不能无限的增大和减小，所以我们如果吧历史高点和历史低点进行分析看的话，这就是类似摆荡指标的超买和超卖的概念，不过这个好处就是不会出现类似KDJ指标的钝化。
2012-3-24 15:27 上传下载附件 (53.32 KB)
        6.MACD的DEA线非常的平滑，趋势行进的时候很稳定，只在阶段顶部和底部才会改变方向，能否预测？
        答：MACD的黄白双线我们在定义的时候给了许多的排列组合，无非是熊市，牛市，牛熊转换点，熊牛转换点。但是一般都以双线死叉双双下行作为波段顶部确认，双线金叉双双上行作为波段底部确认。确认点是顶部或底部，往往不是大阴线就是大阳线，往往这个点位还有很多骗线。顶部诱多，底部诱空。但是DEA线作为波段的确认是无可非议的，骗线不多，即使有往往就是顶背离，底背离。
        如何预测这个拐点何时有。我们再来看原指标的公式，DEA线受什么影响。
        DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
        DEA:EMA(DIF,MID);
        我们可以看到DEA是DIF的9日指数平均线的数值。还可以如此表示DEA=2/10*DIF+8/10*REF(DIF,1);
       也就是说只有当日DIF值低于昨日DIF值,也就是说，只有当死叉当日，DEA才会拐头向下。这就是从公式上推倒出为什么只有死叉才会导致DEA线拐头，同时我们也看到DEA是DIF的9日平均，就是DEA 是由于9天的积累导致最后的爆发出现了死叉。所以没有时间的积累是不可能导致DEA线的拐头的，所以我们看到的这个死叉其实能看出前数日在为这个死叉在蓄势，直到最后的爆发。
我们看些蓄势的形态大部分都是DIF线形成了小尖头，小M头。也就是说DIF值有欲先拉高的走势或是在上行中渐颓，然后再逐步向DEA靠拢，直至死叉。在一波上涨浪中，那么我们只要看到DIF线有连续数日向DEA线靠拢并且DIF不创新高，那就非常有可能死叉，而不用等到死叉后。
        7.红蓝柱子是如何配合黄白线工作，怎么看？
        答：MACD的设计者的高明之处，在一个简单的程序里面，引入了很多原始的思想，比如均线的离合，指数平均线，趋势的强弱。多空区域，极限位置。比如这个红蓝柱子就是在两根黄白线上演化而来的一个数据参数。我们上面在谈白线什么时候死叉黄线，通过DIF线的比如不创新高，小M头等形态学的变化来看，但是实际上那些微小的形变在生成的时候很难预先看出来。但是通过这些红蓝柱子就能发现趋势的变化。看柱子就是看柱子的趋势和黄白线的方向是否反向。反向就预示着转机。同时我们看到柱子非常灵敏，波动转折非常多。所以依据参数下的柱子的趋势来买卖错误非常多，柱子标示了双线的离差，这个离差也符合我们前面探讨的均线的离差的几个点，所以说柱子也有趋势，有极限，有起承转合，他是帮助研判双线的运行的，但是单独使用的话也可以很好的发现小波动里面的高低点。书上讲，买小，卖小就是说柱子的。
       同时我们看到买小卖小解释的是中线趋势的转折点，因为MACD至始至终讲的都是两根均线的关系，而没有单根k线的理念在里面，但是macd柱却能够反映一些微小的趋势变化，比如柱子的正乖离，负乖离过大了都会修复，这样配合k线形态，由连续暴涨暴跌引起的DIF线远离DEA线就会导致修复，我们也能发现局部的转机，比如下图
        8.用macd预测阶段顶部的和底部的定性解释。趋势先看黄线的位置，方向（零轴上，零轴下，方向，位置，速度），一般来说黄线翻头，也就是DEA线翻头就是波段行情转势（转势并不表示就是买卖点，而是准备顶部逢高卖，底部逢低买），顶部底部一样看，但是底部可能会有二次翻头，顶部少些。其实买小买小就是讲翻头的左侧一两天和右侧一两天。
       二看白线：也就是DIF线的方向和位置（零轴上，零轴下，方向，位置，速度）以及和DEA线的远近，
       ....零轴上是多头市场，零轴下是空头市场；
       ....双线同向的话表示趋势继续，双线同向但距离太远的话就会引起股价像均线靠拢（上升会回调，下跌会反弹) ；
       ....双线靠拢后就是两种可能，重新分离同向运行或是粘合转向；
.      ...DIF线如果是连续数日（四日或五日)不创新高或新低(即DIF值在DEA附近小幅徘徊，走平或小M头，小w底），并且MACD柱连续缩小，就非常有可能在将来两三日底部金叉DEA线或是头部死叉DEA线；
       ....高位双线死叉后，DIF没有持续下行，最容易高位诱多；低位金叉后，DIF线反而下行，最有可能就是诱空；
       三看柱子：柱子是配合双线看的，
       .....底部的柱子是配合DIF线向DEA线靠拢，柱子连续收缩，柱子和DIF都不创新低，这样双线极有可能在附近几日金叉。
       .....上升波段还是下跌波段都是看柱子的乖离率（也就是极限位），就容易引起回调。
       .....顶部的柱子也是配合DIF线向DEA线靠拢，柱子连续收缩，柱子和DIF都不创新高，这样双线极有可能在附近几日死叉叉。
        9.MACD双线和零轴的关系？
        答：在MACD里面，DIF线和DEA线在大部分时间里面是同向的，只有在转势的头部和顶部会纠葛，粘合。所以作为一个非短线操作者来说，看MACD指标来操作的话，大部分时间不是持股就是持币，只有在转势的几天才操作。市场上通行的一种方法是零轴上算是强势，零轴下算是弱势，是否就是如此呢？我觉得还是有待商量的。因为这个和MACD这个指标选的参数有关系，12，26这两根均线毕竟是月均线系统，没有考虑中长线的参数，如果是单独就从过零轴来看强弱的话还是有点武断，如果是选12，120这两根中长均线的话，零轴就可以作为基本上可以作为多空轴了。
       10.作为一个趋势指标，并且是一个相对稳定的趋势指标，最让人困惑的时候是在一波上涨浪里面，黄线翻头向下，还能涨很久；在下跌浪里面，黄线翻头向上，还能跌很久，或者是在一段时间里面，双线金叉不涨，死叉不跌？
       答：书上说，市场总是对的。如果是仅仅用一个指标，并且是一个固定的参数的指标来衡量一个非线性的，不可重复的市场，那是有些妄想。但是我们可以从这个指标设计的原理来解释这个问题，用一个指标，先想败，再想胜，以后遇到可以心平气和以对之。
       首先这个指标的核心是两根指数均线的一个离差值，也就是DIF值，也就是说从一个起点开始，每一个时间单位走势后，两根均线的离合，我们心中的理想的形态最好是类似正弦波，波幅一定，周期一定，这样就非常好操作了，但是实际上这个市场的走势是波幅不一定（即一个波段的空间值不知道有多大），周期不一定（波段行情能维持多久），形态不一定（波浪，爬坡，加速，快速），我们一般所说的涨跌偏重用短时走势，但是DIF线描述的是一个均线差值，多看些形态上的东西对应之，便会不惑。毕竟大概率的事件多些。
        比如上涨段：当出现横盘，下跌，缓涨都会出现双线向零轴回撤。以下跌最多，横盘少，缓涨更少，当然回撤结束后的行情另说。
        下跌段：当出现横盘，缓跌，上涨都会出现在双线回抽零轴。以横盘和缓跌多见。
        在大级别的盘整带：金叉不涨，死叉不跌。

赤兔2

---------------------

蒙山沂水

上午好，谢谢楼主分享。

学屠工

独狼哲别

不断学习不断进步

北方的老狼

认真向高手学习请教

独自风雨

{:soso_e163:}

Bushfeng

真正的长线成长类价值投资标的很少

杨喜章

谢谢分享.............

631680352

{:soso_e179:}

先难后易

2月20日和4月10日大盘都出现了放量高点，随后反弹行情戛然而止！运用殷式技术中的一线操作法可以得出本轮反弹的第一目标位在2109点！当大盘无限接近该点位时，先执行“线下阳线抛，抛错也要抛”，等大盘翻上2109点后再进场不迟。2月20日后的暴跌行情想必很多朋友仍然历历在目，惹不起躲得起！

先难后易

但因为MACD这个指标是环环相扣的，当日收盘价影响均线值，均线值推导出DIF值，DIF值推导出DEA值，然后求MACD柱，还有零轴的关系。只要把这写的东西搞协调了，数值是可以随心设定的。

先难后易

：MACD的黄白双线我们在定义的时候给了许多的排列组合，无非是熊市，牛市，牛熊转换点，熊牛转换点。但是一般都以双线死叉双双下行作为波段顶部确认，双线金叉双双上行作为波段底部确认。确认点是顶部或底部，往往不是大阴线就是大阳线，往往这个点位还有很多骗线。顶部诱多，底部诱空。但是DEA线作为波段的确认是无可非议的，骗线不多，即使有往往就是顶背离，底背离。

先难后易

因为这个和MACD这个指标选的参数有关系，12，26这两根均线毕竟是月均线系统，没有考虑中长线的参数，如果是单独就从过零轴来看强弱的话还是有点武断，如果是选12，120这两根中长均线的话，零轴就可以作为基本上可以作为多空轴了。

先难后易

首先这个指标的核心是两根指数均线的一个离差值，也就是DIF值，也就是说从一个起点开始，每一个时间单位走势后，两根均线的离合，我们心中的理想的形态最好是类似正弦波，波幅一定，周期一定，这样就非常好操作了，但是实际上这个市场的走势是波幅不一定（即一个波段的空间值不知道有多大），周期不一定（波段行情能维持多久），形态不一定（波浪，爬坡，加速，快速），我们一般所说的涨跌偏重用短时走势，但是DIF线描述的是一个均线差值，多看些形态上的东西对应之，便会不惑。毕竟大概率的事件多些。